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期权周报:标的逐步回暖隐波止跌企稳

来源:东方财富    发布时间:2022-02-12 12:54   作者:燕梦蝶   阅读量:8319   

本周华夏上证50ETF,华泰柏瑞沪深300ETF,嘉实沪深300ETF 收盘价分别为3.352,5.036,4.954 元,涨跌幅分别为0.60%,0.60%,0.49%,截至周五,上证50ETF,华泰柏瑞沪深300ETF,嘉实沪深300ETF 总份额分别为163.168,76.631,37.694 亿份,最新资产净值分别为为544.3122,483.6509,227.9467 亿元。

期权周报:标的逐步回暖隐波止跌企稳

本周期权活跃度与上周持平,但成交量略有增加各交易所证券类期权产品总成交2465.76 万张,日均493.15 万张,日均水平较上周的增减幅度17.17%,成交金额为176.34,日均35.27 亿元,比上周增减1.28%

历史波动率全面下降50ETF 20 日,40 日,60 日,120 日HV 值分别为15.63%,18.18%,20.93%,19.35%,沪深300 指数的20 日,40日,60 日,120 日HV 分别为12.32%,14.60%,18.37%,16.94%

截至2021 年10 月22 日,上证50ETF 平值认购期权收于0.0638,上涨64.86%,平值认沽期权收于0.0098,下跌57.39%平值期权合成标的升水0.07%,平值认沽认购隐含波动率差—1.64%,存在正向套利机会,上证50 股指期货当月,次月,当季和下季基差分别—0.93,—6.33,—33.52 和—69.72 点

截至2021 年10 月22 日,华泰柏瑞沪深300ETF 期权合约总成交2,121,517 张,较上一交易日增加4.99%,总持仓1,819,385 张,较上一交易日增加0.08%,成交持仓比116.61%期权成交量认沽认购比93.69%,持仓量认沽认购比114.45%

波动率指数方面,50ETF 期权当月波指报收17.87 点,较上周上涨8.37%,下月波指报收17.26 点,涨0.47%,沪深300ETF 期权当月波指报收16.21 点,涨8.94%,下月波指报收16.58 点,涨2.92%。

截至周五,上证50ETF 成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为84.11%,105.74%,华泰柏瑞沪深300ETF 成交量认沽/认购比和持仓量认沽/认购比分别为93.69%,114.45%。

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